结构推理 回归分析可用来检验资本市场能否有效地利用股票估价的信息。为了明确起见，记return为从2000年末到2004年末持有一个企业股票4年后的总收益，有效市场假设是说这些收益不会与2000年就已知的信息系统相关。如果投资时期开始时就已知企业的特征有助于预测股票的收益，那么我们就可以用这些信息去选择股票。记变量dkr为2000年企业资本负债率，eps为每股盈利，netinc为净收入，salary为企业首席执行官的年薪收入。 （1）现使用容量为142的一个随机样本，估计得到如下的回归方程： 在5％的显著性水平下，检验这些解释变量是否联合显著，有哪一个解释变量显著？ （2）使用netinc和salary的对数形式重新估计该模型，得到： （164. 66）（0. 847） （0.336） （14. 16） （26.4） n=142，R2＝0.053 1 你的结论与（1）中的结论是否还相同？ （3）总之，股票收益可预测的证据是强还是弱？