综合题

下表为美国机构投资者A进行的卖出外汇远期交易要素表，根据表中要素，可知机构B的远期全价报价为()，A机构会得到的人 民币的金额为（     ）万元。

发起方 机构A 报价方 机构B
成交日 2016年8月20日 远期全价 ？
货币对 USD/CNY 折美元金额 USD2000万
交易货币 USD 交易货币金额 USD2000万
对应货币 CNY 对应货币金额 CNY(?)万
即期汇率 6.1300 远期点 30.00
【正确答案】 A
【答案解析】

根据外汇远期交易策略可知，A机构是卖出2000万美元，买入人民币，机构B报出的即期汇率为USD／CNY=6.1300，远期点30点，远期全价= 即期汇率+远期点=6.1300+0.0030=6.1330，即机构A以USD／CNY=6.1330的价格向机构B卖出2000万美元，收入人民币金额 =6.1330×2000=12266(万元)。