【正确答案】 B

【答案解析】[解析] 市场组合收益率的标准差=0.36%^1/2=6%，该项资产收益率与市场组合收益率的协方差=0.6×10%×6%，该项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合的方差=0.6×10%×6%/0.36%=1，或=该项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差=0.6×10%/6%=1。