单选题
VaR是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A、
置信水平
B、
敏感水平
C、
统计分布
D、
潜在风险
【正确答案】
A
【答案解析】
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