单选题
资产组合的收益—风险特征如图所示,下列说法错误的是______。
A、
ρ4对应的资产组合能最有效地降低风险
B、
ρ4<ρ3<ρ2<ρ1
C、
ρ1对应的资产组合不可能降低风险
D、
ρ1表示组成组合的两个资产不相关
【正确答案】
D
【答案解析】
ρ1表示组成组合的两个资产完全正相关,完全正相关的资产组成的组合无法分散风险。
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