单选题
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。
A．该组合中各种证券的权数满足x
1
+x
2
+…+x
n
=1
B．该组合因素灵敏度系数为零，即x
1
b
1
+x
2
b
2
+…+x
n
b
n
=0
C．该组合具有正的期望收益率，即x
1
E(r
1
)+x
2
E(r
2
)+…x
n
E(r
n
)＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
A
B
C
D
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 在套利组合中，各种证券的权数满足x
1
+x
2
……+X
n
=0，A项错误。其他选项说法均正确，应排除。故选A。
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