问答题 投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0.6，相对于股票价格每下跌1美元，投资组合的价值变动是怎样的?
【正确答案】如果股票的价格下降1美元，股票的价值就会下降500美元，看涨期权的价格就会下降[1×300×0.6]=180(美元)，损失共计是680美元。
【答案解析】