选择题
8.(2015年电子科技大学)考虑如下一个简单的投资组合策略：将资金等权重地分散投资于N种期望收益(E(r))和标准差(σ)均完全相同的风险资产。假设N种资产两两之间的收益率相关系数均为ρ(ρ≠0)，那么该组合的收益率的方差可以表示为
【正确答案】
B
【答案解析】当N趋于无穷大时，第一部分的系数趋近于0，第二部分的系数趋近于1。所以，第一部分为可分散风险，第二部分为不可分散风险。无论相关系数为1或-1，可分散的只有公司的特有风险，系统风险不可分散，所以所有风险不可能都被分散。