单选题
如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越( ),风险在相同的VaR水平上更( )。
A、
弱、高
B、
弱、低
C、
强、高
D、
强、低
【正确答案】
C
【答案解析】
提交答案
关闭