单选题刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表：

年度	A基金	B基金	C基金	大盘指数	无风险利率
2001	21.10%	2.80%	4.10%	5.80%	6.80%
2002	34.80%	27.80%	28.90%	17.10	7.10
2003	54.80%	22.10%	32.50%	30.80	7.50
2004	-6.90%	1.20%	7.20%	-4.50	7.20
2005	39.30%	32.40%	23.25%	29.80	6.80
2006	-21.50%	-16.80%	-18.80%	-17.00	6.20
2007	29.10%	18.10%	22.00%	24.30	6.00
2008	-40.00%	-32.00%	-29.00%	-31.00	5.50
平均收益率	13.71%	6.94%	8.77%	6.91	6.64
标准差	32.98%	22.58%	23.56%	22.81	0.68
β系数	1.19	0.90	1.03	1.00	-

根据案例回答下列问题。

单选题根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为( )，其中( )能够提供风险调整后最好的守约。

A、 0.0133，0.2144，0.0904；B基金
B、 0.0904，0.0133，0.2144；C基金
C、 0.2144，0.0133，0.0904；A基金
D、 0.0904，0.2144，0.0133；B基金

【正确答案】 C

【答案解析】

单选题根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为( )，其中( )能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

A、 5.9412%，2.0680%，0.3333%；A基金
B、 5.9412%，0.3333%，2.0680%；A基金
C、 0.3333%，5.9412%，2.0680%；B基金
D、 0.3333%，2.0680%，5.9412%，C基金

【正确答案】 B

【答案解析】