问答题
有两种资产A和B，在不同的市场情况下，它们表现出不同的收益，假设不允许卖空。
【正确答案】正确答案：(1)E(r
A
)=
×(9％+6％+3％) =6％ σ
A
2
=
×[(9％一6％)
2
+(6％一6％)
2
+(3％一6％)
2
] =0．000 6 E(r
B
)=
×(20％+15％+5％)=13．3％ σ
B
2
=
×[(20％一13．3％)
2
+(15％一13．3％)
2
+(5％一13．3％)
2
] =0．003 9 cov(r
A
，r
B
)=
×[(9％一6％)(200—13．3％)+(3％一6％)(5％一13．3％)] =0．0015
×(9％+6％+3％) =6％ σ
A
2
=
×[(9％一6％)
2
+(6％一6％)
2
+(3％一6％)
2
] =0．000 6 E(r
B
)=
×(20％+15％+5％)=13．3％ σ
B
2
=
×[(20％一13．3％)
2
+(15％一13．3％)
2
+(5％一13．3％)
2
] =0．003 9 cov(r
A
，r
B
)=
×[(9％一6％)(200—13．3％)+(3％一6％)(5％一13．3％)] =0．0015
【答案解析】