本题考查基础常识。

题目意为“下列哪个地方在美国西南部？”A选项“缅因州”，B选项“科罗拉多州”，C选项“亚利桑那州”，D选项“A、B选项都是”。几个选项都是美国的州，缅因州在东北角，科罗拉多州在西部，亚利桑那州在西南部，C选项正确。

故正确答案为C。