单选题
下列投资组合中，可以最大程度抵消风险的是______。
A、
X和Y期望报酬率的相关系数是0
B、
X和Y期望报酬率的相关系数是-1
C、
X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
D、
X和Y期望报酬率的相关系数是1
【正确答案】
B
【答案解析】
当相关系数为-1时，收益率变化方向和变化幅度完全相反，投资组合可以最大程度抵消风险。
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