单选题
凯利公式f
*
=(bp-q)/b中,b表示______。
A、
交易的赔率
B、
交易的胜率
C、
交易的次数
D、
现有资金应进行下次交易的比例
【正确答案】
A
【答案解析】
凯利公式是仓位管理领域非常出名的公式,一般为,在胜率和赔率固定的情况下,寻找能最大化结果对数期望值的资本比例f
*
,即可获得长期增长率的最大化:f
*
=(bp-q)/b。其中,f
*
为现有资金应进行下次交易的比例;b为交易的赔率;p为交易的胜率。
提交答案
关闭