单选题
VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。
A、
期望
B、
最小
C、
最大
D、
相对
【正确答案】
C
【答案解析】
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