【正确答案】 D

【答案解析】根据布莱克一斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为： C=SN(d1)-Xe-rTN(d2) 其中：。式中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。根据模型，股票欧式期权的价值由五个因素决定：股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。