单选题 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是______。
  • A.方差—协方差法和历史模拟法
  • B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
  • C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
  • D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
【正确答案】 B
【答案解析】[解析] 历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。