单选题 7.某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2％，目前该股票的价格是38元，看跌期权价格为4．8元，看涨期权价格为1．8元，则期权的执行价格为( )元。

【正确答案】 A

【答案解析】根据看涨期权－看跌期权平价定理，期权执行价格的现值=标的资产现行价格+看跌期权价格－看涨期权价格=38+4．8－1．8=41(元)，则期权的执行价格=41×(1+2％)=41．82(元)。