单选题
17.
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
A、
-1.5
B、
-1
C、
1.5
D、
1
【正确答案】
C
【答案解析】
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。则该银行的资产负债久期缺口=6-(900/1000)×5=1.5。
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