某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
利率期限结构表
期限
即期利率
折现因子
180天
5.5%
0.9732
360天
6%
0.9434
540天
6.5%
0.9112
720天
7%
0.8772
计算该互换的固定利率约为______。
(参考公式：R
fix
=(1-Z
n
)/(Z
1
+Z
2
+Z
3
+…Z
n
)×m)
A、
6.63%
B、
2.89%
C、
3.32%
D、
5.78%
【正确答案】
A
【答案解析】
根据公式，[*]
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