【正确答案】 A、C

【答案解析】[解析] 某证券的β系数=该证券与市场组合的相关系数×该证券的标准差÷市场组合的标准差，由于相关系数可能为负数，所以，β系数也可能为负数，即选项A的说法不正确。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。