某公司的投资研究部门挑选了甲、乙两只股票，股票的相关信息如表所示。假定无风险利率为5.0%。

单选题

甲、乙两只股票的风险收益率分别为______。

A、
15%，18%
B、
14%，20.6%
C、
10%，13%
D、
9%，15.6%

【正确答案】 D

【答案解析】

甲股票的风险收益率=0.9×(15%-5%)=9%；乙股票的风险收益率=1.2×(18%-5%)=15.6%。

单选题

甲、乙两只股票的必要收益率分别为______。

A、
15%，18%
B、
20%，23%
C、
14%，20.6%
D、
14.2%，21.3%

【正确答案】 C

【答案解析】

R_甲=5%+0.9×(15%-5%)=14%；R_乙=5%+1.2×(18%-5%)=20.6%。

单选题

甲、乙两只股票的方差分别为______。

A、
35%，23%
B、
30%，18%
C、
12.25%，5.29%
D、
14%，20.6%

【正确答案】 C

【答案解析】

方差是标准差的平方。甲股票的方差=35%²=12.25%，乙股票的方差=23%²=5.29%。

单选题

关于甲、乙股票风险的说法，正确的是______。

A、
甲股票风险大
B、
甲和乙股票风险一样大
C、
乙股票风险大
D、
不能确定

【正确答案】 A

【答案解析】

预期收益率的标准差越大，预期收益率的分布也越大，不确定性及风险也越大。

单选题

下列关于风险的说法中，错误的是______。

A、
投资风险是指投资收益率的下降
B、
系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起
C、
非系统性风险是一种与特定公司或行业相关的风险
D、
风险可以理解为通过计算一组数据偏离其均值的偏差程度

【正确答案】 A

【答案解析】

投资风险是指投资收益率的不确定性。