多选题
资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是______。
A、
15.9%
B、
18%
C、
3.4%
D、
10%
E、
5.8%
【正确答案】
A、C
【答案解析】
[解析] 组合的预期收益率=18%×30%+15%×70%=15.9%;组合预期收益率的方差=10%×70%-12%×30%=3.4%。
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