多选题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有( )。
A、
置信水平采用99%的单尾置信区间
B、
持有期为10个营业日
C、
市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D、
至少每3个月更新一次数据
E、
至少每6个月更新一次数据
【正确答案】
A、B、C、D
【答案解析】
[解析] 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求:置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。
提交答案
关闭