单选题
下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
A、
允许卖空交易，没有交易费用、税收和保证金
B、
充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C、
证券高度可分，交易连续
D、
有两种长期存在的证券，一种是无风险证券，另一种是股票，其遵循几何布朗运动
【正确答案】
B
【答案解析】
[解析] BS模型假设衍生证券存续期间内无红利支付。
提交答案
关闭