问答题
假设两时间序列X
t
与Y
t
都是I(1)序列，但对某个不为0的β，使Y
t
-βX
t
是I(0)。证明：对于任何δ≠β，组合Y
t
-δX
t
一定是I(1)的。
【正确答案】
对δ≠β有
Y
t
-δX
t
=Y
t
-βX
t
+(β-δ)X
t
即序列Y
t
-δX
t
是一I(0)序列与一I(1)序列的和，因此其特征完全由I(1)的特征给出，即该序列一定是I(1)的。
【答案解析】
提交答案
关闭