单选题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金外,还借入20%的资金,将所有的资金用于购买市场组合,则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
A、
16.4%和24%
B、
13.6%和16%
C、
16.4%和16%
D、
13.6%和24%
【正确答案】
A
【答案解析】
资本市场线的意义总期望报酬率=120%×15%+(1-120%)×8%=16.4%总标准差=120%×20%=24%。
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