判断题 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。
【正确答案】 错误
【答案解析】[解析] 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随看各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，当相关系数为负时，风险分散效果较好。