问答题
假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．178 3。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?
【正确答案】正确答案：首先算出市场以及投资组合的标准差： σ
M
=
≈0．223 2，即22．32％ σ
Z
=
≈0．223 2，即22．32％ σ
Z
=
【答案解析】