单选题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?( )

【正确答案】 B

【答案解析】[解析]两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，则投资组合的风险越低。