判断题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
A．对 B．错

【正确答案】 错误

【答案解析】[解析] Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。