根据资本资产定价模型理论,如果甲承受的风险比乙大,那么( )。
【正确答案】 B
【答案解析】解析:对于同一条有效边界,如果甲承受的风险比乙大,则甲的无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线弯曲程度要大。乙相对保守,在相同的风险状态下,乙对风险的增加要求更多的风险补偿,所以乙的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者甲达到最优时,对于该相同的风险,投资者乙要求的风险补偿较高,对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上,所以乙的最优投资组合点所对应的风险会更低。