若[*]则无红利标的资产期权定价公式是______。
A、
C=S·N(d
1
)-K·e
-rT
·N(d
2
)
B、
C=S·N(d
2
)-K·e
-rT
·N(d
1
)
C、
P=K·e
-rT
·N(-d
1
)-S·N(-d
2
)
D、
P=K·e
-rT
，N(-d
2
)-S·N(-d
1
)
【正确答案】
A、D
【答案解析】
无收益资产欧式看涨期权C(看跌期权P)的定价公式为：
C=S·N(d
1
)-K·e
-rT
·N(d
2
)
P=K·e
-rT
·N(-d
2
)-S·N(-d
1
)
其中，N(d)：标准正态概率值(具体值可以查正态概率值表)，N(-d)=1-N(d)。
提交答案
关闭