单选题
某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的|3值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为( )。
A．2.5% B．0 C．-2.5% D．1.5%
A
B
C
D
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 詹森指数的计算公式为：JP=r
P
-{r
F
+[E(r
M
)-r
F
]β
p
}。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)×1.5]=-2.5%。故选C。
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