单选题 X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04，X的标准差为0.8，Y的标准差为0.7，则其相关系数为( )。

【正确答案】 C

【答案解析】[解析] 相关系数ρ=COV(X，Y)/[STD(X)×STD(Y)]=0.04/(0.8×0.7)≈0.071。