【正确答案】 D

【答案解析】 AB两项，系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的。这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱，因此又称为不可分散风险。C项，N个证券组合的风险的计算公式为：
   [*]
   公式中：[*]为资产组合P的方差；ρ_ij表示相关系数。可见，风险与资产间的相关性有关，并非越多越好。