如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为( )。[2008年真题]
A、
5％
B、
15％
C、
50％
D、
85％
【正确答案】
B
【答案解析】
解析：证券市场线的表达式：E(r
i
)-r
f
=[E(r
M
)-r
f
]×β
i
。其中，[E(r
i
)-r
f
是证券的风险溢价水平，[E(r
M
)一r
f
]是市场投资组合的风险溢价水平。E(r
i
)一r
f
=10％×1．5=15％。
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