下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是______。
A、
能预测突发事件的风险
B、
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、
不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、
能充分度量非线性金融工具的风险
【正确答案】
B
【答案解析】
提交答案
关闭