单选题
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其p系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。(中国科学技术大学2013真题)
A、
1.5%
B、
2%
C、
3%
D、
4.5%
【正确答案】
C
【答案解析】
解析:6%=r+0.5(9%一r),即r=3%。
提交答案
关闭