单选题已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 {{B}} 表1{{/B}}

A、证券名称
B、期望收益率
C、标准差
D、相关系数
E、投资比重
F、 A
G、 10%
H、 6%
I、 0.12
J、 0.30
K、 B
L、 5%
M、 2%
N、 0.70

【正确答案】 C

【答案解析】
[解析] 组合P的期望收益为：E(r_p)=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%；组合 P的方差为：=0.3²×0.06²+0.7²×0.02²+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12 =0.0327。