【正确答案】 A

【答案解析】计算美元／英镑的理论价格：即期汇率×((1+美元无风险利率×6／12)÷(1+英镑无风险利率×6／12))=1．6550×((1+6％×6／12)÷(1+8％×6／12))=1．655×1．03／1．04=1．639，1．639＜1．660，因此，英镑期货价格偏高，套利操作需卖出英镑期货。卖出英镑期货合约为建立英镑空头，约定将来以固定汇率用英镑换取美元，因此期初应先借入美元，并换成英镑。
因此，应采取的套利策略为借入美元，换成英镑；同时卖出英镑期货。