问答题
某投资者持有三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为1.2,1.4和0.7,它们在证券组合中所占的比重分别为20/%,50/%和30/%,股票的市场报酬率为15/%,无风险报酬率为7/%。要求计算该证券组合的风险报酬率。
【正确答案】
β=1.2×20/%+1.4×50/%+0.7×30/%=1.15
风险报酬率K=1.15×(15/%-7/%)=9.2/%
【答案解析】
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