多选题假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

【正确答案】 A、B、C

【答案解析】[解析] 投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，故选项A和B正确。投资组合的标准差不仅取决于单项资产的标准差，还取决于单项资产之间的关系，投资组合的标准差最大为单项资产的最大标准差，最小则可能小于单项资产的最小标准差，故选项C正确，选项D错误。