单选题已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是______。

【正确答案】 A

【答案解析】 该题目考点在风险衡量部分，ρi,m表示第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数；σi是该项资产收益率的标准差，反映该资产的风险大小；σm是市场组合收益率的标准差，反映市场组合的风险；三个指标的乘积表示该资产收益率与市场组合收益率的协方差。随意应该选A。