问答题
有两个证券收益率分别为R
1
和R
2
，且E(R
1
)=E(R
2
)=u，var(R
1
)=var(R
2
)=σ
2
，R
1
和R
2
之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0．5，与ρ无关。(对外经济贸易大学2013真题)
【正确答案】正确答案：设资产尺。的权重为r，则资产R
2
的权重为(1一r)，所以有资产组合的方差var(R)有： var(R)=r
2
σ
2
+(1一r)
2
σ
2
+2r(1一r)ρσ
2
=σ
2
一2r(1一r)(1一ρ)σ
2
即有
【答案解析】