计算题
8.
股票贝塔系数0.7,无风险利率12%,市场组合利率15%,标准差20%,试用CAPM模型求股票的预期收益率和其与市场组合的协方差。
【正确答案】
R
S
=12%+0.7×(15%一12%)=14.1%
Cov=0.7×0.2×0.2=0.028
【答案解析】
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