单选题
关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是( )。
A、
不需要投资者增加任何投资
B、
套利组合中各种证券的权数加总为零
C、
套利组合的预期收益率必须为正数
D、
套利组合因素灵敏度系数为1
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。
提交答案
关闭