单选题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
  • A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设
  • B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
  • C．无法充分度量非线性金融工具的风险
  • D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


【正确答案】 C
【答案解析】[解析] 选项C是方差一协方差法的缺陷。