计算题   假设市场处于无套利均衡状态下，股票(Ⅰ)的期望收益率为17%，β值为1.3；股票(Ⅱ)的期望收益率为15%，β值为0.8。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率为多少?无风险收益率为多少?
 
【正确答案】
【答案解析】根据CAPM理论，r=rf+β(rm-rf)，分别带入两组股票的数据，得：rm=15.8%，rf=11.8%