单选题德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。
A．持有期和方差 B．方差和置信度
C．持有期和置信度 D．标准差和置信度

【正确答案】 C

【答案解析】[解析] 德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR，其值的大小主要取决于持有期和置信度。故选C。